Сравнение MASGX с MSAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и MSAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и MSAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | -9.06% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.13% соответственно.
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
MSAQX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.76%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и MSAQX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.
Доходность на риск
MASGX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск
MASGX
MSAQX
Сравнение MASGX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | MSAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.44 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.47 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.51 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -1.45 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.44 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и MSAQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и MSAQX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и MSAQX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и MSAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -61.11% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -23.57% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -54.44% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -61.11% | +24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -47.62% | +36.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -24.18% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 8.31% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и MSAQX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеют волатильность 10.52% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.85% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 15.94% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 20.70% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 24.12% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.07% | -3.85% |