PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARZ с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

MARZ и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MARZ и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARZ и ZFEB

2026 (YTD)2025
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		-3.19%10.72%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

MARZ

1 день
0.70%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-1.80%
1 год
12.87%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с DECZMARZ с DIVZMARZ с ERNZMARZ с APRZMARZ с OCTZMARZ с AUGZMARZ с SEPZ
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий MARZ и ZFEB

И MARZ, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

MARZ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.45

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.59

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.21

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

19.06

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.45

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.75

-0.98

Корреляция

Корреляция между MARZ и ZFEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и ZFEB

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.41%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARZ и ZFEB

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

MARZZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-3.00%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-1.56%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.84%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.40%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.38%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и ZFEB

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARZZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

0.95%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

1.66%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

2.87%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

3.01%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

3.01%

+9.28%