Сравнение MARZ с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
MARZ и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 16.59% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и MMAX
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
MARZ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
MARZ
MMAX
Сравнение MARZ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.75 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и MMAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и MMAX
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MMAX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и MMAX
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -1.93% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -1.93% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.13% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.11% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 2.61% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 2.61% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 2.61% | +9.68% |