Сравнение MARZ с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
MARZ и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 13.02% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и DMAX
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
MARZ vs. DMAX — Ранг доходности на риск
MARZ
DMAX
Сравнение MARZ c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.25 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.38 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.94 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 19.00 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.25 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.70 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и DMAX
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DMAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и DMAX
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -3.37% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -2.00% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.86% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.42% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.41% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и DMAX
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.99% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 1.82% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 3.45% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 3.56% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 3.56% | +8.73% |