Сравнение MARW с XLRI
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MARW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MARW charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности MARW и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 5.96%.
MARW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARW и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 5.15% | 4.26% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.96% | -0.57% |
Correlation
The correlation between MARW and XLRI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. XLRI — Ранг доходности на риск
MARW
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARW c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARW | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARW и XLRI
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -7.12% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.74% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.63% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 11.06% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 11.06% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 11.06% | -4.99% |
Сравнение комиссий MARW и XLRI
MARW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и XLRI
MARW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.84% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
MARW and XLRI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for MARW.
XLRI has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 0.00% for MARW.
MARW is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для MARW и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор