Сравнение MARW с AIOO
MARW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - MARW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARW charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности MARW и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARW показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
MARW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARW и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF | 4.45% | 5.69% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between MARW and AIOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARW vs. AIOO — Ранг доходности на риск
MARW
AIOO
Сравнение MARW c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF (MARW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARW | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 2.52 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MARW и AIOO
Максимальная просадка MARW за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARW и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -0.74% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.48% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.17% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARW и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARW | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.02% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 2.02% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 2.02% | +4.08% |
Сравнение комиссий MARW и AIOO
MARW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARW и AIOO
Ни MARW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARW and AIOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MARW.
MARW and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MARW is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for MARW and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для MARW и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор