Сравнение MARU с JANI
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. MARU is passively managed, while JANI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JANI.
Доходность
Сравнение доходности MARU и JANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и JANI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 6.43% |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.17% |
Correlation
The correlation between MARU and JANI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. JANI — Ранг доходности на риск
MARU
JANI
Сравнение MARU c JANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARU | JANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MARU и JANI
Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки JANI в -7.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и JANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -7.50% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.70% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.52% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и JANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 13.60% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.60% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.60% | -1.84% |
Сравнение комиссий MARU и JANI
MARU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JANI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и JANI
Ни MARU, ни JANI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARU and JANI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
MARU and JANI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.79% for JANI.
Подберите оптимальное распределение для MARU и JANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор