PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

MART и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и JUNT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%10.79%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-1.08%12.42%16.03%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JUNT с доходностью -1.08%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JUNT

1 день
1.77%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.97%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с MAYWJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с APRQJUNT с HOCT

Сравнение комиссий MART и JUNT

И MART, и JUNT имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

MART vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.79

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.60

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.42

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNT равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между MART и JUNT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и JUNT

Ни MART, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и JUNT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-12.78%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.93%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.38%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.03%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и JUNT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.33%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

4.71%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.85%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.46%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.46%

+0.36%