Сравнение MARO с HOII
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -44.37% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between MARO and HOII is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. HOII — Ранг доходности на риск
MARO
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARO c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и HOII
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -55.38% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | 0.00% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -36.68% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 34,045.59% | -33,983.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 34,045.59% | -33,980.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 34,045.59% | -33,980.47% |
Сравнение комиссий MARO и HOII
И MARO, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и HOII
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and HOII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для MARO и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор