PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

MARO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		26.92%9.65%-4.24%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 26.92%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.91%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий MARO и EMAX.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

MARO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.19

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.61

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.53

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

5.03

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.19

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.67

-1.48

Корреляция

Корреляция между MARO и EMAX.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и EMAX.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок MARO и EMAX.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-27.55%

-44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-20.97%

-44.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-5.45%

-61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-9.51%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

8.04%

+25.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и EMAX.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

5.72%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

13.28%

+36.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

26.52%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

22.60%

+44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

22.60%

+44.10%