PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

MARO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и BKCL.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		2.00%41.24%-2.84%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как BKCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 2.00%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.00%
6 месяцев
15.51%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий MARO и BKCL.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MARO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

3.06

-3.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

4.05

-4.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.84

-5.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

21.60

-22.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.06

-3.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.40

-2.22

Корреляция

Корреляция между MARO и BKCL.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и BKCL.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок MARO и BKCL.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-16.58%

-55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-9.90%

-55.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-4.54%

-62.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-2.78%

-37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

2.35%

+31.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и BKCL.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

7.62%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

11.55%

+38.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

16.33%

+48.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

15.21%

+51.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

15.21%

+51.49%