Сравнение MARMX с MAIFX

С начала года, MARMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у MAIFX с доходностью 1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MARMX, и MAIFX имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Mutual of America International Fund (MAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и MAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MARMX и MAIFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности MAIFX в 3.34%

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки MAIFX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и MAIFX.

Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у Mutual of America International Fund (MAIFX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.