PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARMX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARMX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MARMX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARMX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		-0.94%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, MARMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

MARMX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.23%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MAAKXMARMX с MABDXMARMX с MAGKXMARMX с MAIFXMARMX с MAMEXMARMX с MAMVX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий MARMX и FRKMX

MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund

Доходность на риск

MARMX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARMX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARMXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.35

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.34

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARMX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARMXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.56

Корреляция

Корреляция между MARMX и FRKMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARMX и FRKMX

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.36%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%0.00%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MARMX и FRKMX

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MARMXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-16.04%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-3.42%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-16.04%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.44%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.64%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MARMX и FRKMX

Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARMXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.14%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.95%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

4.63%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.23%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

399.76%

5.14%

+394.62%