PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARMX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARMX с DTDRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MARMX returned 3.23%/yr vs 11.65%/yr for DTDRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARMX charges 0.13%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности MARMX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARMX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 12.39%.

MARMX

1 день
0.08%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.47%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

DTDRX

1 день
0.36%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.08%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARMX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		3.75%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		12.39%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%26.13%

Correlation

The correlation between MARMX and DTDRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between MARMX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Retirement Income Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MURLXMARMX с MABDXMARMX с MAMEXMARMX с MAAKXMARMX с MAGKXMARMX с MACHX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFEOX

Доходность на риск

MARMX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARMX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARMXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.02

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.69

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

16.19

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARMX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARMXDTDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.70

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MARMX и DTDRX

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARMXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-33.33%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-8.57%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-15.95%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-23.47%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.10%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.88%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MARMX и DTDRX

Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.76%, в то время как у Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARMXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.10%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.68%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

11.04%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

14.87%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

393.36%

19.17%

+374.19%

Сравнение комиссий MARMX и DTDRX

MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DTDRX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARMX и DTDRX

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DTDRX в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.37%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.16%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARMX and DTDRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTDRX has higher volatility (3.10%) compared to MARMX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MARMX dropped -16.21% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARMX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор