Сравнение MARM с GRID
MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - MARM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. MARM is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, MARM returned 7.26% vs 51.55% for GRID. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARM charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности MARM и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARM показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.
MARM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам MARM и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.24% | 7.04% | 5.97% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 29.65% | 4.91% |
Correlation
The correlation between MARM and GRID is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MARM and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARM vs. GRID — Ранг доходности на риск
MARM
GRID
Сравнение MARM c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARM | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.45 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | 4.42 | +7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.52 | 16.72 | +60.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARM | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | 2.67 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.57 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок MARM и GRID
Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARM | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -40.56% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -11.73% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.33% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -8.43% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.09% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARM и GRID
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) составляет 0.41%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что MARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARM | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 7.95% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 16.08% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 19.39% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 21.00% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 22.81% | -19.43% |
Сравнение комиссий MARM и GRID
MARM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARM и GRID
MARM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARM and GRID have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (7.95%) compared to MARM (0.41%). In terms of maximum drawdown, MARM dropped -2.74% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 7.26% for MARM. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MARM has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for MARM.
MARM is categorized as Defined Outcome, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for MARM and 0.70% for GRID.
MARM currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARM и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор