Сравнение MARK с MAXN
MARK (Remark Holdings, Inc.) and MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MARK in Software - Infrastructure, MAXN in Solar. Over the past 5 years, MARK returned -83.63%/yr vs -78.52%/yr for MAXN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARK и MAXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARK показывает доходность -42.86%, что значительно выше, чем у MAXN с доходностью -72.39%.
MARK
- 1 день
- 33.33%
- 1 месяц
- 66.67%
- С начала года
- -42.86%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -96.42%
- 3 года*
- -88.27%
- 5 лет*
- -83.63%
- 10 лет*
- -63.53%
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -93.62%
- 5 лет*
- -78.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARK и MAXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK Remark Holdings, Inc. | -42.86% | -95.98% | -82.43% | -54.98% | -88.91% | -47.82% | 71.17% |
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -51.00% | -24.59% |
Correlation
The correlation between MARK and MAXN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between MARK and MAXN shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARK:
$4.63M
MAXN:
$176.41M
MARK:
$1.15M
MAXN:
-$242.06M
MARK:
-$33.10M
MAXN:
-$504.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARK vs. MAXN — Ранг доходности на риск
MARK
MAXN
Сравнение MARK c MAXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remark Holdings, Inc. (MARK) и Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARK | MAXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.89 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.67 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARK | MAXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.61 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.63 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MARK и MAXN
Максимальная просадка MARK за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MAXN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARK и MAXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARK | MAXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.16% | -85.87% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.92% | -99.98% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -77.73% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 87.26% | 44.91% | +42.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARK и MAXN
Remark Holdings, Inc. (MARK) имеет более высокую волатильность в 83.18% по сравнению с Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARK | MAXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.18% | 0.00% | +83.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 346.26% | 107.63% | +238.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 723.16% | 122.21% | +600.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 368.20% | 124.40% | +243.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 272.92% | 123.60% | +149.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARK и MAXN
Ни MARK, ни MAXN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARK и MAXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remark Holdings, Inc. и Maxeon Solar Technologies, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARK and MAXN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARK has higher volatility (83.18%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MARK dropped -100.00% vs MAXN's -99.99%.
MARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARK и MAXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор