Сравнение MAPTX с MSAQX
MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MAPTX returned 6.97%/yr vs 10.72%/yr for MSAQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.10%/yr for MSAQX.
Доходность
Сравнение доходности MAPTX и MSAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPTX показывает доходность 35.90%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям MSAQX по среднегодовой доходности: 6.97% против 10.72% соответственно.
MAPTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 65.62%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.97%
MSAQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам MAPTX и MSAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 35.90% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 18.39% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
Correlation
The correlation between MAPTX and MSAQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between MAPTX and MSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPTX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск
MAPTX
MSAQX
Сравнение MAPTX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPTX | MSAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.15 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.66 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | 1.69 | +17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPTX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 0.72 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MAPTX и MSAQX
Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и MSAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPTX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -61.11% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -23.57% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -23.57% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -53.29% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.31% | -61.11% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -31.81% | +30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -24.42% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 9.13% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPTX и MSAQX
Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеют волатильность 9.09% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPTX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.44% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 18.90% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 21.66% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 24.54% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.38% | -4.18% |
Сравнение комиссий MAPTX и MSAQX
MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPTX и MSAQX
Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.71% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAPTX and MSAQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to MAPTX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs MSAQX's -61.11%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPTX и MSAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор