PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPOX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPOX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPOX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPOX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-1.77%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.10%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

MAPOX

1 день
1.48%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.70%
1 год
4.70%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.92%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Balanced Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с VWELXMAPOX с FZROXMAPOX с FRGAXMAPOX с QBDSXMAPOX с BERIXMAPOX с FYMIXMAPOX с PALDX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий MAPOX и MAANX

MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAPOX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPOX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPOXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.20

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.81

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.58

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPOX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPOX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPOXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.20

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.16

-0.14

Корреляция

Корреляция между MAPOX и MAANX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPOX и MAANX

Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.07%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAPOX и MAANX

Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPOXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-29.21%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-10.72%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-22.63%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.86%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-5.72%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.81%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPOX и MAANX

Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.33%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPOXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.39%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

8.48%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

15.67%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

16.35%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

385.82%

-374.70%