PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MANAPPURAM.NS с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MANAPPURAM.NS с BND

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MANAPPURAM.NS (Manappuram Finance Limited) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, MANAPPURAM.NS returned 18.34%/yr vs 5.14%/yr for BND. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MANAPPURAM.NS и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Manappuram Finance Limited (MANAPPURAM.NS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MANAPPURAM.NS торгуется в INR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MANAPPURAM.NS показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции MANAPPURAM.NS превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 18.34% против 5.14% соответственно.

MANAPPURAM.NS

1 день
3.58%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
7.56%
С начала года
9.61%
1 год
25.13%
3 года*
39.91%
5 лет*
15.25%
10 лет*
18.34%
Всё время*
18.39%

BND

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
6.18%
С начала года
7.44%
1 год
15.79%
3 года*
9.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.14%
Всё время*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANAPPURAM.NS и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MANAPPURAM.NS
Manappuram Finance Limited		9.61%65.51%12.03%51.76%-27.40%1.17%-5.70%94.05%-23.03%87.30%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		7.44%12.21%4.45%6.38%-3.77%0.09%10.42%11.60%8.93%-2.87%

Correlation

The correlation between MANAPPURAM.NS and BND is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manappuram Finance Limited

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с MANAPPURAM.NS:
MANAPPURAM.NS с NATCOPHARM.NSMANAPPURAM.NS с HCLTECH.NSMANAPPURAM.NS с NVDAMANAPPURAM.NS с IAUMANAPPURAM.NS с BYDDYMANAPPURAM.NS с MSFTMANAPPURAM.NS с COST
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

MANAPPURAM.NS vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANAPPURAM.NS
Ранг доходности на риск MANAPPURAM.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANAPPURAM.NS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANAPPURAM.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANAPPURAM.NS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANAPPURAM.NS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANAPPURAM.NS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANAPPURAM.NS c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manappuram Finance Limited (MANAPPURAM.NS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANAPPURAM.NSBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.81

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.09

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

8.23

-7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

25.73

-22.54

MANAPPURAM.NS vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANAPPURAM.NS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANAPPURAM.NS и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MANAPPURAM.NS и BND

Максимальная просадка MANAPPURAM.NS за все время составила -87.79%, что больше максимальной просадки BND в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANAPPURAM.NS и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANAPPURAM.NSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.79%

-11.55%

-76.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-1.93%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-4.53%

-34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.09%

-10.96%

-51.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.09%

-11.55%

-50.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.08%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.58%

-3.28%

-28.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

0.61%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MANAPPURAM.NS и BND

Manappuram Finance Limited (MANAPPURAM.NS) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MANAPPURAM.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANAPPURAM.NSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

1.54%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.09%

4.22%

+21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.82%

5.65%

+28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

6.71%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

7.22%

+35.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANAPPURAM.NS и BND

Дивидендная доходность MANAPPURAM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BND в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.01%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
MANAPPURAM.NS
Manappuram Finance Limited		0.59%0.81%2.07%1.83%2.58%1.76%1.03%1.24%2.26%1.62%2.08%6.11%

Часто задаваемые вопросы

MANAPPURAM.NS and BND have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANAPPURAM.NS и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор