PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMTX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMTX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

MAMTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1988 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMTX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMTX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		-0.27%3.97%3.90%4.89%-12.11%5.84%0.58%6.81%1.27%8.05%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, MAMTX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MAMTX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.07% против 13.92% соответственно.

MAMTX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
2.78%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.07%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MAMTX:
MAMTX с FKTFXMAMTX с AVDVMAMTX с SPYMAMTX с SWANMAMTX с VTEBMAMTX с TQQQMAMTX с DFABX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий MAMTX и WFSPX

MAMTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MAMTX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMTX
Ранг доходности на риск MAMTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMTX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMTXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.96

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.15

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMTX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMTX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMTXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.13

+1.05

Корреляция

Корреляция между MAMTX и WFSPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMTX и WFSPX

Дивидендная доходность MAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		3.89%5.00%4.23%2.70%1.96%2.00%2.39%2.83%4.74%2.89%3.91%2.84%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MAMTX и WFSPX

Максимальная просадка MAMTX за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMTX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMTXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-58.21%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-12.11%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-24.51%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-33.74%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-6.51%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-12.84%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.53%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMTX и WFSPX

Текущая волатильность для Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) составляет 1.21%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMTXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.17%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.44%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

18.21%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

16.88%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

18.00%

-13.18%