Сравнение MAMB с TCPB
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while TCPB is actively managed. Over the past year, MAMB returned 9.37% vs 5.97% for TCPB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.39%/yr for TCPB.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и TCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TCPB с доходностью 0.43%.
MAMB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
TCPB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMB и TCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.01% | 8.73% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.43% | 6.30% |
Correlation
The correlation between MAMB and TCPB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MAMB and TCPB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. TCPB — Ранг доходности на риск
MAMB
TCPB
Сравнение MAMB c TCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | TCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.19 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.60 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.18 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и TCPB
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки TCPB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и TCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -2.74% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.74% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.34% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -0.79% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.91% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и TCPB
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.65% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 4.10% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 4.45% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 4.45% | +2.46% |
Сравнение комиссий MAMB и TCPB
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TCPB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и TCPB
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TCPB в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.78% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and TCPB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMB has higher volatility (1.72%) compared to TCPB (1.36%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs TCPB's -2.74%.
On 1-year performance, MAMB leads with 9.37% vs 5.97% for TCPB. On fees, TCPB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TCPB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 9.37% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCPB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: Monarch and Thrivent. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.39% for TCPB.
MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и TCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор