Сравнение MALVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MALVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 2.58% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MALVX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MALVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.37% против 4.46% соответственно.
MALVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.37%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALVX и HDCTX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
MALVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
MALVX
HDCTX
Сравнение MALVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.75 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 5.25 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MALVX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и HDCTX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 9.00% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и HDCTX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -59.05% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -6.95% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -18.22% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -19.43% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.07% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.45% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.59% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и HDCTX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.15% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 6.30% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 11.06% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 10.49% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 11.44% | +5.87% |