PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALRX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MALRX с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MALRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - MALRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MALRX returned 15.85%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MALRX charges 0.48%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности MALRX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции MALRX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 15.85% против 25.57% соответственно.

MALRX

1 день
-1.39%
1 месяц
0.11%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.66%
1 год
28.92%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.85%

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MALRX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		11.07%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%20.30%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between MALRX and BGSAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г.

0.84

The correlation between MALRX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с LIVIXMALRX с FBGRXMALRX с MSTYMALRX с PAGRXMALRX с FLCPXMALRX с VTCLXMALRX с FASGX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

MALRX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MALRXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.95

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.44

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.01

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

8.77

+8.48

MALRX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MALRX и BGSAX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MALRXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-73.75%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-18.49%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-27.75%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-49.22%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-49.22%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-6.17%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-26.32%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

6.33%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.06%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MALRXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

15.70%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

24.45%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

28.53%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

28.46%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

26.23%

-7.84%

Сравнение комиссий MALRX и BGSAX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и BGSAX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.75%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%

Часто задаваемые вопросы

MALRX and BGSAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to MALRX (5.06%). In terms of maximum drawdown, MALRX dropped -54.29% vs BGSAX's -73.75%.

MALRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MALRX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор