PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAKX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - MAKX tracks the S&P Kensho Smart Factories Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 19.54%/yr vs 26.66%/yr for XLK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.60%.

MAKX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.14%
6 месяцев
17.08%
С начала года
30.22%
1 год
34.19%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		30.22%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.10%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%15.82%

Correlation

The correlation between MAKX and XLK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between MAKX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и XLK

Секторы
MAKX
XLK

Технологии

69.2%
99.7%

Промышленность

20.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
69.2%
XLK
99.7%

Промышленность

MAKX
20.0%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

MAKX
8.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

MAKX
2.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

XLK

-

Энергетика

MAKX

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

MAKX

-

XLK

-

Здравоохранение

MAKX

-

XLK

-

Недвижимость

MAKX

-

XLK

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

MAKX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.55

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.04

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

7.13

-1.31

MAKX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и XLK

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-82.05%

+41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-15.92%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-25.66%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-10.33%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-34.84%

+18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

5.34%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и XLK

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

9.89%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.23%

20.95%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

24.54%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

25.58%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

24.80%

+4.05%

Сравнение комиссий MAKX и XLK

MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и XLK

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.14%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and XLK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (13.50%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 26.66% vs 19.54% for MAKX. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 26.66% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.14% for MAKX.

MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор