Сравнение MAKX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
MAKX и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAKX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Factories Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAKX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 5.20% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -26.41% | 3.91% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
MAKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAKX и XLK
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
MAKX vs. XLK — Ранг доходности на риск
MAKX
XLK
Сравнение MAKX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.71 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.97 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.31 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MAKX и XLK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и XLK
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и XLK
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAKX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -82.05% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -15.92% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -11.04% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -35.17% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.98% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и XLK
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAKX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.12% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 16.49% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 27.05% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.72% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.33% | +3.70% |