PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 26.34%/yr vs 43.61%/yr for QLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 29.58%.

MAKX

1 день
-4.47%
1 месяц
1.15%
С начала года
39.76%
6 месяцев
37.20%
1 год
60.76%
3 года*
26.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		39.76%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.10%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%21.18%

Correlation

The correlation between MAKX and QLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between MAKX and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и QLD

Секторы
MAKX
QLD

Технологии

69.2%
58.7%

Промышленность

20.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

MAKX
69.2%
QLD
58.7%

Промышленность

MAKX
20.0%
QLD
2.6%

Коммуникационные услуги

MAKX
8.4%
QLD
14.3%

Сырьевые материалы

MAKX
2.4%
QLD
1.0%

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

QLD
6.4%

Энергетика

MAKX

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

MAKX

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

MAKX

-

QLD
3.7%

Недвижимость

MAKX

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

MAKX

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MAKX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.33

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.67

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

9.05

+2.08

MAKX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и QLD

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-83.13%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-25.13%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-42.29%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-9.26%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-18.14%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

7.40%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и QLD

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 13.89%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

18.22%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

28.95%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

35.77%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

45.34%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

44.80%

-16.28%

Сравнение комиссий MAKX и QLD

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и QLD

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.11%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and QLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to MAKX (13.89%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 43.61% vs 26.34% for MAKX. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 13.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 43.61% return vs 26.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.11% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while QLD is Leveraged Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for QLD.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор