Сравнение MAKX с KROP
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - MAKX tracks the S&P Kensho Smart Factories Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 19.54%/yr vs -0.99%/yr for KROP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for KROP.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 15.84%.
MAKX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.14%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 30.22%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 30.22% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -26.41% | 3.10% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between MAKX and KROP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between MAKX and KROP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MAKX и KROP
Секторы
MAKX
KROP
Технологии
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAKX
KROP
-
Промышленность
MAKX
KROP
Коммуникационные услуги
MAKX
KROP
-
Сырьевые материалы
MAKX
KROP
Потребительский циклический сектор
MAKX
-
KROP
Потребительский защитный сектор
MAKX
-
KROP
Энергетика
MAKX
-
KROP
-
Финансовые услуги
MAKX
-
KROP
-
Здравоохранение
MAKX
-
KROP
Недвижимость
MAKX
-
KROP
-
Коммунальные услуги
MAKX
-
KROP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. KROP — Ранг доходности на риск
MAKX
KROP
Сравнение MAKX c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAKX | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.07 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.25 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAKX и KROP
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -62.08% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -11.29% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -28.70% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -49.41% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -44.77% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.35% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и KROP
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 3.40% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 12.38% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 16.27% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 22.14% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 22.14% | +6.71% |
Сравнение комиссий MAKX и KROP
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и KROP
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KROP в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and KROP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAKX has higher volatility (13.50%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs KROP's -62.08%.
On 3-year performance, MAKX leads with 19.54% vs -0.99% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 19.54% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.
KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.14% for MAKX.
MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.50% for KROP.
MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор