PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAILX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAILX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MAILX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAILX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		-1.49%15.60%0.46%19.67%-24.24%9.32%21.82%31.77%-21.45%31.87%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.08% соответственно.

MAILX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
7.08%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с MAILX:
MAILX с BROIXMAILX с MDIJXMAILX с FEUPXMAILX с FDGRXMAILX с PISIXMAILX с EPDIXMAILX с FASGX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий MAILX и TIVFX

MAILX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

Доходность на риск

MAILX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAILX
Ранг доходности на риск MAILX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAILX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAILX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAILX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAILX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAILXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

3.12

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.55

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

4.44

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

17.93

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAILX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAILX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAILX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAILXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.12

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между MAILX и TIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAILX и TIVFX

Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		1.82%1.79%0.90%1.08%1.13%7.30%0.33%1.11%1.83%1.39%1.62%0.65%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MAILX и TIVFX

Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAILXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-54.21%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.21%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.68%

-36.31%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-41.51%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.23%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-13.45%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.27%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MAILX и TIVFX

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.88% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAILXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

14.06%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.68%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.21%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.40%

+0.89%