Сравнение MAILX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MAILX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAILX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | -1.49% | 15.60% | 0.46% | 19.67% | -24.24% | 9.32% | 21.82% | 31.77% | -21.45% | 31.87% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.70% соответственно.
MAILX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 7.08%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAILX и TBGVX
MAILX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
MAILX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
MAILX
TBGVX
Сравнение MAILX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAILX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.58 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.13 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.58 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAILX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MAILX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAILX и TBGVX
Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 1.82% | 1.79% | 0.90% | 1.08% | 1.13% | 7.30% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 1.39% | 1.62% | 0.65% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок MAILX и TBGVX
Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAILX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -50.97% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.56% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -17.71% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -31.18% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.46% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -6.09% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.66% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAILX и TBGVX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAILX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.70% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.39% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.36% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.03% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 12.64% | +5.65% |