PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAILX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAILX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MAILX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAILX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		-1.49%15.60%0.46%19.67%-24.24%9.32%21.82%31.77%-21.45%31.87%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.60% соответственно.

MAILX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
7.08%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с MAILX:
MAILX с BROIXMAILX с MDIJXMAILX с FEUPXMAILX с FDGRXMAILX с PISIXMAILX с EPDIXMAILX с FASGX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий MAILX и FIGSX

MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

MAILX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAILX
Ранг доходности на риск MAILX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAILX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAILX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAILX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAILX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAILXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.74

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

3.83

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAILX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAILX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGSX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAILX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAILXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между MAILX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAILX и FIGSX

Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		1.82%1.79%0.90%1.08%1.13%7.30%0.33%1.11%1.83%1.39%1.62%0.65%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MAILX и FIGSX

Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAILXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-34.47%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.89%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.68%

-34.47%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-34.47%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.60%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-6.49%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAILX и FIGSX

Текущая волатильность для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) составляет 7.88%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MAILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAILXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.09%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.23%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.24%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.61%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.54%

+0.75%