Сравнение MAILX с FFANX
MAILX (BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - MAILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MAILX returned 8.51%/yr vs 6.88%/yr for FFANX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAILX charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности MAILX и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAILX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции MAILX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.88% соответственно.
MAILX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 8.51%
FFANX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам MAILX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 8.94% | 15.60% | 0.46% | 19.67% | -24.24% | 9.32% | 21.82% | 31.77% | -21.45% | 31.87% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 6.38% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between MAILX and FFANX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between MAILX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAILX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
MAILX
FFANX
Сравнение MAILX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAILX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.95 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 12.54 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAILX и FFANX
Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и FFANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAILX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -31.69% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -5.20% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -7.55% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -18.52% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -18.52% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.13% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -3.79% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.22% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAILX и FFANX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAILX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.12% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 6.09% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 7.15% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 7.95% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 7.73% | +10.48% |
Сравнение комиссий MAILX и FFANX
MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAILX и FFANX
Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FFANX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.69% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 1.65% | 1.79% | 0.90% | 1.08% | 1.13% | 7.30% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 1.39% | 1.62% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
MAILX and FFANX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAILX has higher volatility (7.04%) compared to FFANX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MAILX dropped -59.57% vs FFANX's -31.69%.
FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAILX и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор