PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MAIIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.20% соответственно.

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с CDHIXMAIIX с NEWFX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MAIIX и FSKLX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.09

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.33

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между MAIIX и FSKLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и FSKLX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и FSKLX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-27.26%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.64%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-24.99%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-27.26%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.92%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-5.14%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и FSKLX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.55%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

7.50%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.34%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.45%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

11.90%

+4.68%