Сравнение MAIFX с MURMX

С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у MURMX с доходностью -1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии MURMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MURMX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и MURMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAIFX и MURMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности MURMX в 8.92%

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке MURMX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и MURMX.

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.