PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с MARMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIFX с MARMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAIFX (Mutual of America International Fund) and MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) are both mutual funds - MAIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Mutual of America, while MARMX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAIFX returned 9.03%/yr vs 3.23%/yr for MARMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и MARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у MARMX с доходностью 3.75%.

MAIFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.91%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

MARMX

1 день
0.08%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.47%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIFX и MARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		8.55%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%1,067.50%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		3.75%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%

Correlation

The correlation between MAIFX and MARMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between MAIFX and MARMX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Mutual of America Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FCTDXMAIFX с IXCMAIFX с FTECMAIFX с SCHDMAIFX с VOO
Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MURLXMARMX с MABDXMARMX с MAMEXMARMX с MAGKXMARMX с MAAKXMARMX с MACHX

Доходность на риск

MAIFX vs. MARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c MARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXMARMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.54

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.94

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.29

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

15.05

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. MARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа MARMX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и MARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXMARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.54

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и MARMX

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки MARMX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и MARMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIFXMARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-16.21%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-3.92%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-5.64%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-15.94%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.28%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.82%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и MARMX

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIFXMARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.76%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

4.13%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

5.08%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

7.53%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.83%

393.36%

-13.53%

Сравнение комиссий MAIFX и MARMX

И MAIFX, и MARMX имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и MARMX

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MARMX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.12%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.16%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%

Часто задаваемые вопросы

MAIFX and MARMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIFX has higher volatility (5.07%) compared to MARMX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MAIFX dropped -33.70% vs MARMX's -16.21%.

MARMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIFX и MARMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор