Сравнение MAHIX с PADZX
MAHIX (iMGP High Income Alternatives Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, MAHIX returned 4.79%/yr vs 3.93%/yr for PADZX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MAHIX charges 0.98%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.
Доходность
Сравнение доходности MAHIX и PADZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAHIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.56%.
MAHIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам MAHIX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHIX iMGP High Income Alternatives Fund | 2.42% | 7.37% | 8.84% | 12.32% | -7.05% | 5.48% | 5.63% | 8.37% | -2.98% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 2.56% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | -0.54% |
Correlation
The correlation between MAHIX and PADZX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between MAHIX and PADZX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAHIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
MAHIX
PADZX
Сравнение MAHIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAHIX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.55 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 6.41 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 20.47 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAHIX и PADZX
Максимальная просадка MAHIX за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAHIX и PADZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAHIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -17.99% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.86% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -0.98% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -4.05% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.50% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.95% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.27% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAHIX и PADZX
iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MAHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAHIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.41% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.77% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.09% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 2.16% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.14% | +1.43% |
Сравнение комиссий MAHIX и PADZX
MAHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAHIX и PADZX
Дивидендная доходность MAHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности PADZX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHIX iMGP High Income Alternatives Fund | 7.63% | 7.16% | 5.98% | 6.28% | 4.25% | 4.80% | 3.75% | 3.65% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.03% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAHIX and PADZX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAHIX has higher volatility (0.64%) compared to PADZX (0.41%). In terms of maximum drawdown, MAHIX dropped -20.00% vs PADZX's -17.99%.
MAHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAHIX и PADZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор