Сравнение MAGY с FIYY
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.65% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between MAGY and FIYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
MAGY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и FIYY
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -2.51% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -1.91% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.50% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 4.95% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 4.95% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 4.95% | +10.57% |
Сравнение комиссий MAGY и FIYY
MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и FIYY
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and FIYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор