PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MAGX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и XTAP

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MAGX и XTAP

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MAGX vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.14

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.76

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

9.78

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между MAGX и XTAP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и XTAP

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и XTAP

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-22.13%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-11.83%

-25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

0.00%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-3.57%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

1.73%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и XTAP

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

0.77%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

2.52%

+28.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

14.33%

+42.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

14.60%

+40.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

14.60%

+40.00%