PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGS и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и SPYM


2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%63.97%37.32%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
-3.63%17.79%25.00%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью -3.63%.


MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MAGS и SPYM

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.


Доходность на риск

MAGS vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGSSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.55

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.32

-1.75

MAGS vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGSSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.58

+0.78

Корреляция

Корреляция между MAGS и SPYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и SPYM

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPYM в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и SPYM

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SPYM.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGSSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-54.46%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.02%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-5.54%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.21%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.55%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и SPYM

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGSSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

5.33%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

9.48%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

18.25%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

16.81%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

17.99%

+8.29%