PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGRX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGRX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGRX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGRX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		18.51%30.26%-5.65%-1.36%17.20%30.76%3.20%15.34%-11.62%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

MAGRX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.88%
С начала года
18.51%
6 месяцев
26.87%
1 год
43.43%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
11.12%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Natural Resources Trust Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MAGRX:
MAGRX с HYGWMAGRX с VUGMAGRX с CSUIXMAGRX с ECATMAGRX с FASGXMAGRX с FMGIXMAGRX с FSENX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий MAGRX и DHIVX

MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund

Доходность на риск

MAGRX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGRX
Ранг доходности на риск MAGRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGRX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGRXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.62

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.10

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.47

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

9.58

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGRX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGRX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGRXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между MAGRX и DHIVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGRX и DHIVX

Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		7.12%8.44%3.32%4.16%10.86%3.90%2.07%2.97%20.12%49.72%0.87%8.29%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGRX и DHIVX

Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGRXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-36.18%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-7.73%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-20.41%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.31%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-5.65%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.99%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGRX и DHIVX

BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGRXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

2.70%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

6.98%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

11.76%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

12.26%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

14.73%

+7.90%