PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGRX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGRX с BDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - MAGRX is a Energy Equities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MAGRX returned 10.00%/yr vs 10.14%/yr for BDJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGRX charges 0.87%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности MAGRX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGRX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAGRX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции BDJ немного впереди с 10.14%.

MAGRX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.64%
6 месяцев
21.61%
1 год
42.05%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.00%

BDJ

1 день
0.76%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.70%
3 года*
14.16%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGRX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		17.64%30.26%-5.65%-1.36%17.20%30.76%3.20%15.34%-17.95%8.20%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.01%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between MAGRX and BDJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2005 г.

0.52

The correlation between MAGRX and BDJ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Natural Resources Trust Fund

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с MAGRX:
MAGRX с HYGWMAGRX с VUGMAGRX с IEYYXMAGRX с GAGEXMAGRX с FSTEXMAGRX с BGLYXMAGRX с PGJZX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

MAGRX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGRX
Ранг доходности на риск MAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGRX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGRXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.57

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.24

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

1.53

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

5.63

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGRX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGRX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGRX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGRXBDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.57

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MAGRX и BDJ

Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGRXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-59.46%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-12.28%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-15.70%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-21.39%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.11%

-48.14%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.56%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-8.96%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.33%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGRX и BDJ

BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGRXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.40%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.34%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.94%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.17%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

18.41%

+4.12%

Сравнение комиссий MAGRX и BDJ

MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGRX и BDJ

Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности BDJ в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.24%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		7.17%8.44%3.32%4.16%10.86%3.90%2.07%2.97%20.12%49.72%0.87%8.29%

Часто задаваемые вопросы

MAGRX and BDJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGRX has higher volatility (4.81%) compared to BDJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, MAGRX dropped -65.68% vs BDJ's -59.46%.

MAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGRX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор