PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%50.19%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий MAGKX и NEAIX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.17

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.74

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.33

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

15.43

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.17

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.75

-0.60

Корреляция

Корреляция между MAGKX и NEAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и NEAIX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и NEAIX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-35.93%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.98%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-35.93%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-7.73%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-8.73%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.92%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и NEAIX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.82%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

11.64%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.83%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

28.92%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

24.33%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

24.46%

+367.33%