PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGKX с HSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MAGKX returned 3.93%/yr vs 13.80%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAGKX charges 0.83%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 19.05%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 26.02%.

MAGKX

1 день
1.50%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.05%
6 месяцев
14.63%
1 год
36.03%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

HSPGX

1 день
1.59%
1 месяц
7.31%
С начала года
26.02%
6 месяцев
24.44%
1 год
68.10%
3 года*
32.40%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGKX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.05%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
HSPGX
Emerald Growth Fund		26.02%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.23%

Correlation

The correlation between MAGKX and HSPGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between MAGKX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MURLXMAGKX с MACHXMAGKX с MAAKXMAGKX с QISGXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX

Доходность на риск

MAGKX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXHSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.89

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.55

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

21.39

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPGX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и HSPGX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и HSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGKXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-60.28%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-14.41%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-28.63%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-38.65%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-19.01%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.39%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и HSPGX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.39%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGKXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.62%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

19.24%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

25.33%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

25.45%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.06%

25.13%

+360.93%

Сравнение комиссий MAGKX и HSPGX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и HSPGX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HSPGX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.11%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGKX and HSPGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSPGX has higher volatility (7.62%) compared to MAGKX (6.39%). In terms of maximum drawdown, MAGKX dropped -41.67% vs HSPGX's -60.28%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGKX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор