PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGKX с ALFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MAGKX returned 3.39%/yr vs 5.24%/yr for ALFAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAGKX charges 0.83%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у ALFAX с доходностью 20.03%.

MAGKX

1 день
-1.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
21.35%
6 месяцев
17.69%
1 год
34.04%
3 года*
15.06%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

ALFAX

1 день
-1.89%
1 месяц
3.00%
С начала года
20.03%
6 месяцев
17.62%
1 год
31.15%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.24%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGKX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		21.35%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		20.03%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%

Correlation

The correlation between MAGKX and ALFAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between MAGKX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MACHXMAGKX с MURMXMAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с MUROXMAGKX с QISGXMAGKX с MURNX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с NEAIXALFAX с VBITXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

MAGKX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGKXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.84

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.59

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.18

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

12.09

+3.97

MAGKX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALFAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и ALFAX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGKXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-57.11%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.31%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-25.01%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-33.88%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.89%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-12.84%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.71%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и ALFAX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.45%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGKXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.11%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

14.26%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

17.89%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

20.02%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.07%

20.74%

+363.33%

Сравнение комиссий MAGKX и ALFAX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и ALFAX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ALFAX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.42%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.78%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGKX and ALFAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALFAX has higher volatility (7.11%) compared to MAGKX (6.45%). In terms of maximum drawdown, MAGKX dropped -41.67% vs ALFAX's -57.11%.

MAGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGKX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор