Сравнение MAGC с IBIC
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MAGC is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 0.59% |
Correlation
The correlation between MAGC and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MAGC
IBIC
Сравнение MAGC c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.24 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 17.27 | -17.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 67.45 | -68.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 5.05 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 3.49 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и IBIC
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -0.90% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -0.26% | -32.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -0.13% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -0.10% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 0.07% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и IBIC
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 0.33% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 0.67% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 0.90% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 1.58% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 1.58% | +32.84% |
Сравнение комиссий MAGC и IBIC
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и IBIC
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -19.65% for MAGC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.59% for IBIC.
MAGC is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор