PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGC и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.


MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.41%
С начала года
2.55%
1 год
4.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и IBIC


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-16.07%16.35%-14.03%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.55%4.96%0.59%

Correlation

The correlation between MAGC and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

MAGC vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAGCIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

2.10

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

15.70

-16.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

53.10

-53.97

MAGC vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и IBIC

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGCIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-0.90%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-0.27%

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-0.08%

-29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-0.10%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

0.08%

+20.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и IBIC

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGCIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

0.31%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

0.70%

+19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

0.91%

+26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

1.56%

+32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

1.56%

+32.46%

Сравнение комиссий MAGC и IBIC

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и IBIC

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IBIC в 4.62%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.62%4.43%4.65%0.83%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.89%4.10%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAGC and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (9.19%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -18.07% for MAGC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.62% for IBIC.

MAGC is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор