Сравнение MAGC с AFTY
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while AFTY is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и AFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и AFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | -0.72% |
Correlation
The correlation between MAGC and AFTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. AFTY — Ранг доходности на риск
MAGC
AFTY
Сравнение MAGC c AFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | AFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и AFTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и AFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | — | — |
Сравнение комиссий MAGC и AFTY
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и AFTY
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and AFTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for AFTY.
They also come from different issuers: Roundhill and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.70% for AFTY.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и AFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор