Сравнение MAGA с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
MAGA и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -1.01% | 33.60% | 5.93% | 26.08% | -14.82% | 12.12% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и USPX
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
MAGA vs. USPX — Ранг доходности на риск
MAGA
USPX
Сравнение MAGA c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.47 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.97 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и USPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и USPX
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и USPX
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -31.21% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.48% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -24.60% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -5.81% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.51% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.63% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и USPX
Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.37% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.73% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.75% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.15% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 15.98% | +4.48% |