PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGA с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 11.40%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

MAGA

1 день
1.46%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.95%
1 год
14.21%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		10.95%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%34.18%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between MAGA and SIXA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.81

The correlation between MAGA and SIXA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGA и SIXA

Секторы
MAGA
SIXA

Промышленность

22.4%
6.5%

Финансовые услуги

14.8%
7.7%

Энергетика

11.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
3.9%

Коммунальные услуги

10.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
23.2%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Недвижимость

7.2%
1.3%

Здравоохранение

6.0%
14.5%

Технологии

2.5%
19.2%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Промышленность

MAGA
22.4%
SIXA
6.5%

Финансовые услуги

MAGA
14.8%
SIXA
7.7%

Энергетика

MAGA
11.4%
SIXA
4.8%

Потребительский циклический сектор

MAGA
10.4%
SIXA
3.9%

Коммунальные услуги

MAGA
10.4%
SIXA
5.0%

Потребительский защитный сектор

MAGA
7.5%
SIXA
23.2%

Сырьевые материалы

MAGA
7.3%
SIXA

-

Недвижимость

MAGA
7.2%
SIXA
1.3%

Здравоохранение

MAGA
6.0%
SIXA
14.5%

Технологии

MAGA
2.5%
SIXA
19.2%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

SIXA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

MAGA vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGASIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.18

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.28

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.47

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.14

-6.97

MAGA vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGA и SIXA

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGASIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-18.38%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-5.59%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-11.22%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-18.38%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.95%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.47%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и SIXA

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGASIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.40%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.99%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

8.89%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

12.78%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

13.28%

+6.93%

Сравнение комиссий MAGA и SIXA

MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и SIXA

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.45%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and SIXA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGA has higher volatility (3.04%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 11.40% for MAGA. On fees, MAGA is cheaper at 0.72% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGA is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.45% for MAGA.

They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор