Сравнение MAFOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MAFOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MAFOX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAFOX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | -12.50% | 12.76% | 31.11% | 52.63% | -38.05% | 17.13% | 46.85% | 31.16% | 3.63% | 29.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MAFOX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAFOX имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
MAFOX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 14.59%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAFOX и SPY
MAFOX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MAFOX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MAFOX
SPY
Сравнение MAFOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAFOX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 7.27 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAFOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MAFOX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFOX и SPY
Дивидендная доходность MAFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.32%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 18.32% | 16.03% | 4.04% | 3.05% | 2.01% | 11.20% | 0.53% | 5.45% | 4.43% | 4.06% | 0.00% | 4.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAFOX и SPY
Максимальная просадка MAFOX за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFOX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAFOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -55.19% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.05% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -24.50% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -33.72% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -5.53% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.58% | -9.09% | -45.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.54% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFOX и SPY
BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MAFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAFOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.35% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 9.50% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 19.06% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.06% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.92% | +4.66% |