Сравнение MAEGX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAEGX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции GWOAX немного впереди с 11.04%.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и GWOAX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
MAEGX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MAEGX
GWOAX
Сравнение MAEGX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.83 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.51 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.52 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 11.23 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.83 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и GWOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и GWOAX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и GWOAX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -49.84% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.43% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -26.21% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -35.28% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.28% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -9.06% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.56% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и GWOAX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.89% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.70% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 15.92% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.21% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.48% | +2.36% |