PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAEGX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAEGX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAEGX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAEGX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		-4.78%12.30%7.62%33.37%-20.23%6.05%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

MAEGX

1 день
3.96%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.47%
1 год
13.95%
3 года*
9.49%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.96%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MAEGX:
MAEGX с VOOMAEGX с CMGIXMAEGX с ARKKMAEGX с SCHGMAEGX с QQQMAEGX с BROIXMAEGX с BDMIX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий MAEGX и GQFPX

MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

MAEGX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEGX
Ранг доходности на риск MAEGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAEGX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAEGXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.58

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.03

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.96

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

9.35

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAEGX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAEGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEGX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAEGXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между MAEGX и GQFPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEGX и GQFPX

MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.13%22.75%10.44%12.01%8.53%4.06%0.93%8.22%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAEGX и GQFPX

Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAEGXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-16.95%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.37%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-2.80%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.03%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAEGX и GQFPX

BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAEGXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.97%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

6.99%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

12.37%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

12.88%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

12.88%

+5.96%