Сравнение MAEGX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.93% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и GMGEX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
MAEGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MAEGX
GMGEX
Сравнение MAEGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.94 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.63 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.59 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 11.30 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.94 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и GMGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и GMGEX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и GMGEX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -58.47% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.62% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -28.58% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -34.98% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.81% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -16.84% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.66% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и GMGEX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.09% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.78% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 15.72% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 14.74% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.02% | +2.82% |